Сравнение ^GSPC с ETV

С начала года, ^GSPC показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у ETV с доходностью -12.26%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции ETV по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETV равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и ETV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и ETV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 13.60%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.